查看: 3013|回复: 1|关注: 0

[已答复] 一个方差服从garch模型的arma拟合中出现的问题

[复制链接]

新手

5 麦片

财富积分


050


8

主题

20

帖子

0

最佳答案
发表于 2013-12-7 17:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yjhanywhere 于 2013-12-7 17:16 编辑

我的目的是找到一个比较合适的arma模型来拟合一组时间序列数据,数据的条件方差服从garch(1,1)模型。
拟合的语句是这样的:
model=arima('ARLags',p,'MALags',q,'Constant',0,'Variance',garch(1,1));
[fit1,~,logL1]=estimate(model,e1);

其中p和q是在循环中的两个变量,取值分别为1:3,e1是我的时间序列数据变量.

在大部分情况下我的程序都可以run起来,但偶尔会出现问题,报错如下:
Error using garch_model (line 80)
Estimated variance model is invalid.

Caused by:
    Error using garch/validateModel (line 767)
    Non-zero degree P requires a non-zero degree Q.

line 80指的是estimate语句所在的行。

我不理解的是,对于garch模型给定的参数明明是固定的1,1,为什么会说Q=0呢?我检查了其他拟合出来的结果,有的结果中条件方差不是满足garch(1,1),而是garch(0,1),难道是estimate函数在拟合时改变了garch参数的设置?该如何避免这个问题呢?是不是应该把garch的参数设的大一点?
希望大牛可以帮我解答一下




新手

5 麦片

财富积分


050


0

主题

1

帖子

0

最佳答案
发表于 2019-3-14 01:49:03 | 显示全部楼层
麻烦问下您, 能够解决了么 我也有同样的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /4 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表