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[我分享] MathWorks在线研讨会:利用MATLAB进行投资组合优化

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发表于 2017-5-15 09:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MathWorks在线研讨会:  
快速入门:利用MATLAB进行投资组合优化
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日期:2017年5月25日

时间:北京时间上午10点整

概述:
本次研讨会主要介绍如何利用MATLAB金融工具箱(Financial Toolbox)提供的Portfolio和PortfilioCVaR两个工具进行投资组合优化。 Portfolio支持马科维茨投资组合理论的均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型,以及托宾的二基金分离定理。PortfolioCVaR实现了条件风险组合优化。

PortfolioCVaR使用与均值-方差优化相同的收益和投资组合,但是将条件风险(CVaR)作为优化的目标。本次研讨会将通过一个实例演示如何定义Portfolio和PortfolioCVaR,以及如果利用他们获取最优化的投资组合,包括最大化夏普比率。

亮点包括:

  • Portfolio工具介绍 Portfolio支持马科维茨投资组合理论的均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型,以及托宾的二基金分离定理。
  • PortfolioCVaR工具介绍 PortfolioCVaR实现了条件风险组合优化。PortfolioCVaR使用与均值-方差优化相同的收益和投资组合,但是将条件风险(CVaR)作为优化的目标。

演示者:

马文辉,MathWorks中国高级应用工程师, 南开大学工学博士,在大数据处理与分析领域有多年研究与开发经验;曾就职于Nokia Siemens中国研究院,Adobe中国研发中心以及IBM中国。

产品聚焦:
  • Financial Toolbox™

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