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作者前言：
金融市场从来都是资本与智慧的竞技场，自从布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出了期权定价公式起，数学方法开始在金融领域得到广泛的应用。随着金融品种多样化、交易的全球化使得金融市场信息技术急速增长，定性分析已经无法处理如巨大的数据。以数学与计算机相结合的数量化分析方法迅速发展。
无论是过去的长期资本管理公司（Long-Term Capital Management）、还是现在的文艺复兴科技有限公司（Renaissance Institutional Equities Fund）无不是数量技术力量的体现。CDS、CDO引发的金融危机印证了金融数量分析方法面临技术更新，但其以数学与计算机相结合基础不会改变。近几年，国内金融机构已经将金融数量化作为战略发展之一，金融数量分析在中国正处于起飞阶段。
金融数量分析需要数值计算工具，Matlab强大的数值计算功能与丰富的工具箱为金融数量分析提供了有效“武器”。目前，Matlab在世界各大金融机构得到了广泛应用，例如使用matlab金融机构有世界货币基金组织、联邦储备委员会、摩根斯坦利、高盛等等。
本书首先对金融市场与金融产品进行概要性介绍，以便读者初步了解金融市场；进而引入金融数量分析的基本概念，并对相应的matlab函数进行讲解；然后针对金融数量实例，进行理论分析、数学建模、编程计算细致讲解金融数量分析方法及Matlab编程技术。最后，将matlab基本介绍、matlab优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。
本书由金融产品研究人员编写，书中程序实例更是源于作者的金融数量分析工作。本书对于理工科与经济金融学科的研究人员、金融从业人员等，本书都具有很高的可读性、可操作性与可使用性。
2009-8-13 于北京
内容简介：
金融数量分析是充满变革与创新的世界，从上个世纪50年代的马克维茨模型，到70年代的BS期权定价公式，到90年代CDOs的定价模型等等，这些模型无在当时无处是创新的产物。在金融数量分析的学习与研究中，往往遇见没有现成求解工具的模型，需要我们利用基本数学原理或者数值计算软件根据实际的需要进行金融数量模型的建立、模型的求解、模型的验证等。在这个过程中，不仅需要数学原理，可能需要更多的数值处理技巧。或许只有在数学原理与数值技术有效的结合的前提下，才能更有效的求解金融数学模型。
本书共分六章节由浅入深进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象金融市场与金融产品。如果用形象的比喻来说，金融机构、个人构成了金融市场的骨骼与肌肤，金融工具、金融产品就是金融市场的血液。金融市场的血液无时无刻不在流动，经济繁荣的时候“血液”高速流动，经济衰退的时候“血液”流速降低。优质的金融产品可以为个人或机构提供优质的回报，优质的金融产品同时为金融市场提供充足的动力。接着，简要概述数量分析的基本概念。如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应matlab函数使用与计算实例。然后，本书以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与matlab编程对其进行深入的量化分析，展示了基本的金融量化分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。作者在基本步骤的叙述中，根据自身作为金融工程师经验指数了在数量化过程分析中理论与实践区别与联系。最后，作者将以计算比较复杂的BS公式的隐含波动率计算、KMV模型方程组的求解、移动平均hurst指数计算与基于优化方法的指追踪技术为例，讲解在金融数量分析的数值分析技术与matlab编程技巧。
matlab基本介绍、matlab优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅
作者技术博客：ariszheng.com
