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第一章 金融市场与金融产品 7

1.1金融市场 7
1.1.1货币市场 8
1.2.1资本市场 8
1.2.3商品市场 8
1.2金融机构 9
1.2.1存款性金融机 9
1.2.2非存款性金融机 10
1.2.3家庭或个人 10
1.3基础金融工具 11
1.3.1原生金融工具： 11
1.3.2衍生金融工具 11
1.3.3金融工具的基本特征 11
1.4金融产品 12
1.5金融产品风险 12
1.5.1市场风险 12
1.5.2管理风险 13
1.5.3流动性风险 13
1.5.4信用风险 13
1.5.5.操作风险 13
1.5.6.合规性风险 13
1.6.7.其他风险 13

第二章 量化分析的基本概念 15

2.1  货币的时间价值 15
2.1.1货币时间价值的概念 15
2.1.2货币时间价值的计算 15
2.1.3 固定现金流计算 16
2.1.4 变化现金流计算 17
2.1.5 年金现金流计算 19
2.2马柯维茨均值-方差模型 20
2.2.1模型理论 20
2.2.2.收益与风险计算函数 21
2.2.3有效前沿计算函数 21
2.2.4.约束条件下有效前沿 24
2.3投资组合绩效 26
2.3.1夏普比率 27
2.3.2信息比例 28
2.3.3跟踪误差 29
2.4风险价值VAR 30
2.4.1Var定义 30
2.4.2Var计算 30
2.4期权定价 32
2.4.1布朗运动 32
2.4.1 BS定价模型 34

第三章 商业保险与按揭贷款的现金流分析 35

3.1商业按揭贷款分析 35
3.1.1按揭贷款还款方式 35
3.1.2等额还款模型与计算 35
3.1.3.等额本金还款 37
3.1.4还款方式比较 38
3.1.5提前还款违约金估算 39
3.2商业养老保险分析 40
3.2.1商业养老保险案例 40
3.2.2产品结构分析 41
3.2.3现金流模型 41
3.2.4产品现金流情景分析 41
3.2.5保险支出现值函数 42
3.2.6保险收入现值函数 42
3.2.7案例数值分析 43
3.2.8 案例分析结果 45

第四章 股票挂钩结构分析 46

4.1股票挂钩产品的基本结构 46
4.1.1高息票据与保本票据 46
4.1.2产品构成要素说明 47
4.1.3产品的设计方法 48
4.2股票挂钩产品案例分析 49
4.2.1产品定价分析 49
4.2.2产品案例要素说明 50
4.2.3保本票据定价与收益 50
4.2.4高息票据定价与收益 53
4.3分级型结构产品分析 55
4.3.1分级型结构产品的组成 55
4.3.2分级型结构产品的结构比例 56
4.3.3分级型结构产品的收益分配 56
4.3.4分级型结构产品的流通方式 56
4.3.5分级型结构产品的风险控制 57

第五章 组合保险策略分析 58

5.1固定比例组合保险策略 58
5.1.1策略模型 58
5.1.2模型参数 59
5.2时间不变性组合保险策略 59
5.1.1策略模型 59
5.1.2模型参数 60
5.3策略数值模拟 60
5.3.1模拟情景假设 60
5.3.2固定比例组合保险策略模拟 60
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟 63
5.4策略选择与参数优化 65
5.4.1 模拟情景假设 65
5.4.2 模拟方案与模拟参数 65
5.4.3 模拟程序与结果 66

第六章金融数量计算技巧与实例 73

6.1 BS公式隐含波动率计算 73
6.1.1隐含波动率概念 73
6.1.2隐含波动率计算方法 74
6.1.3隐含波动率计算程序 74
6.2 KMV模型方程组的求解 77
6.2.1KMV模型简介 77
6.2.2KMV模型计算方法 78
6.2.3KMV模型计算程序 78
6.3 移动平均HURST指数计算 82
6.3.1 Hurst指数简介 82
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数 82
6.3.3 移动平均hurst指数计算程序 83
6.4基于遗传算法的积极指数化技术 87
6.4.1积极指数化投资介绍 87
6.4.2 积极指数化技术数学模型 88
6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术 88

附录 A： MATLAB基本介绍 93

A.1 MATLAB 的发展历程和影响 93
A.2基本操作 93
A.2.1操作界面 93
A.2.2 Help帮助 94
A.2.3系统变量与运算符 95
A.3多项式运算 96
A.3.1多项式表达方式 96
A.3.2多项式求解 96
A.3.3多项式乘法（卷积） 97
A.4多项式的曲线拟合 97
A.4.1函数拟合 97
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL 98
A.4.3多项式插值 99
A.5微积分计算 101
A.5.1数值积分计算 101
A.5.2符号积分计算 101
A.5.3数值微分运算 101
A.5.4符号微分运算(diff) 102
A.6 矩阵计算 102
A.6.1线性方程组的求解 102
A.6.2矩阵的特征值和特征向量 103
A.6.3矩阵求逆 103
A.7  M函数编程规则 104
A.8绘图函数 108
A.8.1简易函数绘图 108
A.8.2二维图形的绘制 110
A.8.3三维图形绘制 111
A.8.4等高线图形的绘制 113
A.8.5二维伪彩图绘制 113
A.8.6矢量场图绘制 114
A.8.5多边形图绘制 115
A.9 EXCEL-LINK 115
A.9.1加载Excel-link宏 116
A.9.2excel-link使用方法 117

附录 B： MATLAB优化工具箱 120

B.1优化基本概念与理论 120
B.1.1基本概念 120
B.1.2线性最优化： 120
B.1.3非线性最优化： 121
B.2线性规划 121
B.2.1线性规划的模型结构 122
B.2.2 linprog函数 122
B.3 无约束优化 124
B.3.1无约束优化模型结构 124
B.3.2 fminseArch函数 125
B.3.3 fminunc函数 126
B.3.4含参数优化问题 127
B.4 约束优化算法 127
B.4.1约束优化模型结构 127
B.4.2 Fmincon函数 128
B.4.3含参数的优化问题 129
B.5求解方程组 130
B.5.1方程组模型结构 131
B.5.2  fsolve函数 131
B.5.2  含函数方程组求解 132
B.6优化工具箱参数设置 132
B.6.1 优化工具箱参数说明 132
B.6.2优化工具箱参数设置方法 137
B2.6.3参数设置实例演示 138

附录 C：MATLAB遗传算法工具箱 139

C.1遗传算法概要 139
C.1.1遗传算法模型 139
C.1.2遗传算法的特点 140
C.1.3 遗传算法的发展 140
C.1.4遗传算法的应用 141
C.2 GENETIC ALGORITHM TOOLBOX 143
C.2.1函数概述 143
C.2.2 Ga函数使用说明 144
C.2.3函数参数设置 148
C.2.4 遗传算法M-文件自动生成 150

参考文献： 151

强烈建议将“1.5.2管理风险 ”放到“操作风险”之后，这样比较符合目前的各种风险分类。其实“合规性风险、管理风险”等都可以并入操作风险之中。

希望对Matlab的各种金融工具箱做些深入剖析，如“Financial Toolbox, Fixed-income Toolbox, Financial Derivative Toolbox”等，介绍一些学习这些工具箱的经验等，这样我们才能真正学到“渔”，而不是“鱼”。

个人的建议一定要加一个 统计工具箱 .
实际上financial toolbox 里面的函数对于一个数量模型的价值远远不如统计工具箱里面提供的函数价值,

另外, 做数量金融编程几乎90% 会用到数据库, 因为基本上你的数据无法一次导入内存, 所以还要加一个database

最后, datafeed 也是非常重要的,因为它提供一个非常好的数据基础给你 ,是所有分析的基础.

引用:

原帖由 domecc 于 2009-9-1 00:16 发表
希望对Matlab的各种金融工具箱做些深入剖析，如“Financial Toolbox, Fixed-income Toolbox, Financial Derivative Toolbox”等，介绍一些学习这些工具箱的经验等，这样我们才能真正学到“渔”，而不是“鱼”。 ...

很好的建议，估计下本书，会将根据实例将工具细致深入讲解，呵呵

引用:

原帖由 meatbird 于 2009-9-1 08:02 发表
个人的建议一定要加一个 统计工具箱 .
实际上financial toolbox 里面的函数对于一个数量模型的价值远远不如统计工具箱里面提供的函数价值,

另外, 做数量金融编程几乎90% 会用到数据库, 因为基本上你的数据无法一次 ...

统计工具箱应该有相应的书籍，但是不是针对金融的，如果有需要可以专门做个专题，matlab数据的导入方法很多，现在我先着手编写，估计会在下一本书中会见到。
有些技术收集，可以参考我的blog：ariszheng.com

很好的书，已经出版了吗？

还没有，估计要等到年底了，呵呵

很好的书，我要预订，可以吗？要留给坛友优先购买哦，嘿嘿……

论坛应该提供有预订功能，问问mooni站长吧